基于复杂网络的时间序列双变量相关性波动研究

摘要：

为了研究具有时间序列特征的双变量之间相关性的波动规律,本文选取国际原油期货价格和中国大庆原油现货价格作为样本数据,借鉴统计物理学的方法进行研究.运用粗粒化方法建立了相关性波动模态,并利用复杂网络理论和分析方法对双变量相关性波动模态的统计、变化规律及其演化机理三个问题进行了分析.结果显示,双变量相关性波动模态分布具有幂律性、群簇性和周期性,相关性波动主要通过少数几种模态进行传递和演化.这些研究成果不仅可以作为双变量间相关性波动研究的方法,也为不同变量间相关性波动一般规律的研究提供了思路.

关键词：复杂网络、粗粒化、相关性、波动

所属期刊栏目：61

分类号：O211.61(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金71173199;教育部人文社会科学研究规划基金10YJA630001;中央高校基本科研业务费专项资金2011PY0215资助的课题

在线出版日期：2012-09-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：533-541