一种新的时间序列确定性辨识方法

摘要：

提出一种新的基于辛几何谱的时间序列确定性检测方法,通过计算原始时间序列及其替代数据的辛几何谱,利用非参数Mann-Whitney 秩和检验方法,可有效地辨别确定性混沌过程和随机过程.通过对常见的随机过程,Lorenz,Rossler,Mackey-Glass,高维耦合方程的仿真检验,说明了方法的有效性. 并通过用Santa Fe 测试集中两个序列检验了其对实际时间序列的适用性,最后研究不同数据长度和不同强度噪声对该方法性能的影响说明了其鲁棒性.

关键词：时间序列、辛几何谱、替代数据、混沌

所属期刊栏目：56

分类号：O4(物理学)

资助基金：国家自然科学基金60171006

在线出版日期：2008-01-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：6294-6300