股票指数收益率分布研究

摘要：

分析了沪深300指数从2005-01-04-2018-04-13的价格数据,发现其日收益率分布具有左偏、尖峰厚尾的特征,不满足正态分布;用高斯混合分布对沪深300指数日收益率进行拟合,并用基于BIC指标的EM算法求解混合分布参数,结果表明,高斯混合分布可以很好地捕捉到指数收益率的分布特征.

关键词：股指收益率、正态性检验、高斯混合分布、EM算法

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2019-05-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：59-61