一类金融市场模型的混沌控制

摘要：

针对一类非线性金融市场模型,研究了其Hope分岔条件,在此基础上对系统的混沌行为进行了控制.首先利用谐波平衡法和分岔理论获得了系统Hope分岔的充分条件,然后采用周期激励法和恒定外激励法,将系统的混沌行为有效控制到稳定的周期轨道,并与金融市场相结合,说明混沌的产生与金融危机之间的关系,并由此得出为了防止金融危机的爆发.应该采取的相应的措施,并给出了相应的仿真.

关键词：金融市场、Hope分岔、金融危机、混沌、控制

所属期刊栏目：23

分类号：TP273(自动化技术及设备)

资助基金：国家自然科学基金70401013;70571034;中国博士后科学基金20030331498;江苏省教育厅资助项目03KJD110070

在线出版日期：2007-12-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：50-51,238