加权分布模型测算个股VaR

摘要：

本文在同时考虑企业的个性风险和企业将受到整个国家宏观经济形势影响的共性风险的基础上,用一种新的思路定权数,提出了用加权分布测算个股VaR的模型.并以在深圳股市上市的四家企业的股票收益率做实证分析和模型检验.结果表明:加权分布提高了原来的假设收益率分布服从单一分布下测算VaR的准确度,尤其对于个性风险较强的企业而言,加权分布模型是一种形式简单,而又较为精确的模型.

关键词：VaR、加权分布、市场模型

所属期刊栏目：19

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金10071082;高等学校博士学科点专项科研项目;中国科学院和中国科技大学创新项目

在线出版日期：2003-11-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：90-91,35