证券投资组合模型及其应用

摘要：

证券投资组合问题广泛存在于金融、风险投资等多个领域。文中分别在全部投资和选择性投资两种场合下重点研究了证券投资组合方案选择问题。对于全部投资而言，文中建立起了多目标规划模型并在求解过程中采用理想点法将其转化为线性规划模型，利用LINGO软件求解出最佳投资比例。对于后者，文中通过引入一个服从0-1分布的参数，将其化为一般情况求解。通过一个实例以说明上述方法的应用，并对模型进行了改进与推广。

关键词：多目标规划模型、理想点法、证券组合投资

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金资助项目11201200;云南省自然科学基金2010ZC059

在线出版日期：2013-12-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：168-170,174