时间序列短期趋势信号模型研究

摘要：

时间序列是按固定的时间问隔对数据采样,按照时间顺序依次排列的一组被观测数据或信息.随着我国金融证券市场的不断发展和日渐完善,金融时间序列的研究对金融投资者具有越来越重要的意义,受到越来越多的研究者和投资者的关注.文中的研究目的是通过金融时间序列的短期的趋势信号估计金融时间序列的短期趋势,提出短期趋势为信号的模型,用最小二乘法对所估计出的短期趋势建立趋势模型,并做了短期趋势信号的模型的实证研究.通过对上证A股的时间序列进行实证分析,实验表明所建立的模型是有效的,能够为投资者提供参考.

关键词：时间序列、短期趋势信号、最小二乘法、趋势模型

所属期刊栏目：21

分类号：TP31(计算技术、计算机技术)

资助基金：云南省教育科学研究基金项目07C10799

在线出版日期：2012-03-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：105-108,112