基于相空间重构的股价时间序列相关性分析

摘要：

股指的相关性研究对于衍生产品定价、风险管理、套期保值和最优投资组合选择等都具有重要的意义.股指相关性研究大都是在线性理论的基础上,即认为股指时间序列是线性的,但是实际上,股指时间序列具有很强的非线性特征,因此在线性理论基础上得到的相关性结果具有一定的局限性.应用非线性的混沌理论,通过对沪深股指混沌时间序列进行相空间重构,建立了一个多维的股指时间序列系统.运用典型相关分析对构建的系统进行相关性计算,得到沪深股指之间的相关性.

关键词：时间序列、相空间重构、典型相关分析、股指相关性

所属期刊栏目：20

分类号：TP31(计算技术、计算机技术)

资助基金：国家高技术研究发展计划863项目2007AA04Z116;国家自然科学基金70871033;安徽省自然科学基金090416246;合肥工业大学校科学研究发展基金2009HGXJ0040

在线出版日期：2010-09-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：17-20