基于相空间重构的汇率预测研究

摘要：

汇率在宏观经济政策、商业经营和个人决策制定上的作用越来越重要,使其成为了研究的热点.根据混沌动力系统的相空间延迟坐标重构理论,基于支持向量机的强大的非线性映射能力,提出了一种基于支持向量机回归的超短期汇率预测方法,并建立了模型,对美元港币的即时汇率进行了实证计算,且与BP神经网络模型进行了比较.结果表明,所建立的模型能很好地跟踪即时汇率的变化趋势,预测精度比较高且算法运行速度比BP神经网络模型快得多.

关键词：超短期汇率预测、相空间重构、支持向量机、神经网络

所属期刊栏目：18

分类号：TP18(自动化基础理论)

资助基金：福建省自然科学基金A0540005

在线出版日期：2008-07-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：15-18