数字金融、贷款结构与商业银行风险承担 ——基于181家商业银行2011—2020年财务数据的分析

摘要：

以商业银行为主体的间接融资仍是目前中国融资的主要形式,商业银行贷款结构不仅反映了信贷资产质量,还反映了金融市场的风险配置状况.数字金融的发展改变了商业银行信贷结构,影响了其风险承担.本文利用181家中国商业银行2011—2020年财务数据,分析数字金融对商业银行贷款结构的影响,以及数字金融与贷款结构的交互作用对商业银行风险承担的影响.实证表明,数字金融的发展从整体上促进了商业银行个人贷款业务,但对不同类型银行表现出异质性:数字金融对国有大型商业银行的个人贷款和信用贷款均有促进作用,但仅提高了股份制商业银行的个人贷款比例;而对城市商业银行而言,则促进了其个人贷款和短期贷款.数字金融具有放大银行风险承担的功能.随着数字金融的发展,个人贷款的升高会加大商业银行风险承担,而短期贷款的升高会减少商业银行风险承担.数字金融的发展能够促进银行业竞争,提升银行风险水平,但是银行业竞争减弱能够缓解数字金融对银行风险承担加重的影响.本文丰富了数字金融、贷款结构与商业银行风险承担的认识,为银行风险管理和监管政策制定提供了一定的参考.

关键词：数字金融、商业银行、贷款结构、风险承担、竞争

分类号：F832.33(金融、银行)

资助基金：教育部人文社会科学研究项目;青岛市社会科学规划项目

在线出版日期：2022-08-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：29-40