10.3969/j.issn.1009-3540.2021.11.009
金融机构洗钱和恐怖融资风险评估模型研究——基于湖北省风险评估的实践
本文以2019—2020年中国人民银行武汉分行对湖北省312家金融机构开展的洗钱风险评估数据为样本,通过相关分析和随机森林模型对现有指标进行重要性筛选,运用logistics回归、支持向量机和MLP神经网络模型对金融机构洗钱和恐怖融资风险进行识别,并对各模型识别结果及优劣进行了比较分析.本文对优化洗钱风险评估指标、寻求更精准的洗钱风险评估模型具有一定的借鉴意义.
反洗钱;风险评估;logistics回归;SVM;MLP神经网络
F832.3(金融、银行)
2021-12-06(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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