金融开放对商业银行货币错配风险的影响研究 ——以17家上市商业银行为例

摘要：

金融开放往往伴随着金融风险暴露,商业银行的货币错配风险就是其中之一.面对日益复杂的国际政治经济环境,在金融开放的持续推进过程中,中国的海外资产负债规模不断攀升,人民币汇率的波动加剧,这将对中国商业银行的货币错配风险产生深刻影响.本文研究发现:金融开放对不同类型商业银行货币错配风险的影响具有异质性,国有大型商业银行的货币错配风险受金融开放的影响程度更大;从长期来看,金融开放会增加商业银行的货币错配风险,且金融开放对商业银行货币错配风险的影响具有长期持续性.

关键词：金融开放;金融风险;商业银行;货币错配;LMF方法;VECM模型

分类号：F832.33(金融、银行)

资助基金：本文为国家社会科学基金项目"数字普惠金融促进乡村产业振兴的模式创新与政策研究";江苏省社会科学基金项目"数字金融市场风险管控长效机制研究"

在线出版日期：2021-09-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共13页

页码：21-32,40