关于宏观审慎监管预警指标的选取及实证研究

摘要：

构建预警体系是我国逆周期宏观审慎监管的首要内容.文章选取反映银行业系统性风险来源的指标作为预警指标,用货币市场压力指数波动率来度量银行业系统性风险,建立VAR模型进行了实证检验,并采用脉冲响应函数对银行业系统性风险的影响因素进行了分析.为构建我国宏观审慎监管预警指标体系,完善监管体制,推进监管改革提供科学合理的政策建议.

关键词：宏观审慎监管、银行业系统性风险、预警指标、VAR

分类号：F830.1(金融、银行)

在线出版日期：2017-04-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：37-41