基于经济资本的保险公司汇率风险度量

摘要：

风险无处不在,对现代企业尤其是金融企业而言,能否进行卓有成效的风险管理已经成为事关企业生存和发展的头等大事,保险公司当然也不例外.在风险管理的全过程中,对风险的度量与分析又是技术的核心与难点.近年来,关于风险度量与分析的研究不断深入,新的技术与方法层出不穷.本文采用经济资本概念,以P公司为例,利用TVaR方法,对市场风险中的汇率风险展开有针对性的研究,为相关风险的度量探索出一条新的途径.

关键词：风险管理、风险度量、经济资本、汇率风险

在线出版日期：2016-07-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：42-43,68