基于NSS模型的实时收益率曲线研究与实证

摘要：

本文主要研究实时国债收益率曲线的构建,着重研究了以下两方面内容:一是如何利用NSS模型和相关算法来构建实时国债收益率曲线;二是如何处理影响曲线构建质量的异常数据.在数据质量处理方面提出“关键期限结构价格二叉树”、“交易有向图”等模型.在曲线构建模型上采用NSS模型,并利用牛顿BFGS算法求解约束条件下的模型最优解.

关键词：收益率曲线、NSS模型、关键期限、二叉树

分类号：F832.5(金融、银行)

在线出版日期：2016-07-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：21-25