基于巴塞尔Ⅲ的商业银行关系型贷款定价研究

摘要：

2010年巴塞尔Ⅲ的出台,在宏观审慎监管方面弥补了巴塞尔Ⅱ的缺陷,对商业银行的资本监管更加严格,不仅提高了资本充足率水平标准,而且还提出了资本缓冲、逆周期资本缓冲和系统重要性银行附加资本要求,同时强化外部监管和市场约束.本文在2010年巴塞尔协议Ⅲ的背景下展开对商业银行中小企业贷款定价的研究,在综合前人的分析基础上,推导出了基于巴塞尔协议Ⅲ并符合我国实际的中小企业贷款定价模型——修正后RAROC贷款定价模型,并通过案例测试,发现巴塞尔Ⅲ对我国中小企业贷款定价的影响是复杂的,很大程度上还要取决于银企关系的密切程度.

关键词：巴Ⅲ、中小企业贷款、经济资本、RAROC模型

分类号：F830.33(金融、银行)

资助基金：本文获得国家社会科学青年项目“我国银行业资本监督的尺度研究”12CYJ112的资助.

在线出版日期：2016-07-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：8-11