理事会受托模式下企业年金投资人组合的量化研究
如何理性、科学、高效、准确地制定资产配置策略、选取投资管理人,实现年金运作稳定的保值增值,是当前理事会运作模式下企业年金管理的焦点.本文试图运用投资组合的方法,运用线性规划工具,以各投资管理人业绩表现为决策依据,对资产配置策略和投资组合进行量化分析,探索科学、高效的资产配置策略、增量资金分配策略和风险控制.
企业年金、资产配置策略、风险控制、量化分析
F830(金融、银行)
2015-04-28(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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