风险调整视角下的商业银行技术效率研究——基于DEA方法的分析

摘要：

本文采用数据包络分析(DEA)方法,以贷款损失准备为衡量银行风险的代理变量,建立了基于风险调整的银行技术效率实证模型,并将环境因素纳入模型,作为外生性风险投入或产出,测量了我国3类16家上市银行2010～2012年的风险管理效率和基于风险调整后的技术效率.研究发现,大型商业银行风险管理效率高于股份制商业银行,城市商业银行则居于两者之间;外生性环境风险对我国商业银行技术效率的影响存在负效应,但对个体银行而言,这种影响效果不显著.

关键词：银行效率、风险调整、贷款损失准备、DEA

分类号：F830.33(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金重点项目“金融机构高管薪酬、系统性风险与金融监管改革研究”13AJY017.

在线出版日期：2014-12-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：4-7,41