资产组合风险的极值Copula模型与实证研究
本文在极值理论POT模型的基础上,引入了Copula连接函数,建立极值Copula模型,给出了组合风险价值VaR的计算公式,并以加元和日元回报为样本进行了实证分析,结果表明,极值Copula模型能较好地度量资产组合的风险,直接加权的方法会高估风险,假设资产组合服从多元正态分布会低估风险.
极值理论、Copula函数、阈值、风险价值(VaR)
F713.50(国内贸易经济)
西藏民族学院青年项目10myQ03;国家社科基金西部项目11XJY011
2013-08-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
24-26,7