Matlab求解资产隐含波动率及无风险利率初探

摘要：

按传统方法,布莱克—舒尔茨期权定价公式参数中波动率难以获取,无风险利率计算也容易出错.本文在指出传统求波动率和无风险利率方法不足的基础上,探索利用市场期权报价,通过求解matlab方程,提出快捷方便地求解隐含波动率和无风险利率的新方法.

关键词：B-S公式、无风险利率、资产波动率

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2013-04-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：15-18