多维美式勒式期权定价研究
本文运用最小二乘蒙特卡洛模拟方法,对多维美式勒式期权的定价问题进行了研究,并得到了在二维情况下美式勒式期权最优执行边界的示意图.从期权定价的领域来看,本文既是对多维期权研究的补充,也是对一维美式勒式期权研究的扩展.
期权定价、美式勒式期权、多维美式勒式期权、最小二乘蒙特卡洛模拟
F830.4(金融、银行)
本工作受西南财经大学"985"特色项目资助
2012-05-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
19-20
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期权定价、美式勒式期权、多维美式勒式期权、最小二乘蒙特卡洛模拟
F830.4(金融、银行)
本工作受西南财经大学"985"特色项目资助
2012-05-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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