Garman-Kohlhagen期权定价模型的实证检验及分析
本文首先介绍了Garman - Kohlhagen期权定价模型,并搜集了美国和英国期权市场的报价数据,利用线性回归的方法,对Garman- Kohlhagen模型的有效性进行了验证.然后就Garman - Kohlhagen模型是否存在系统性偏差的问题进行了探究,并得出了对系统性偏差进行修订之后的回归方程,将系统性偏差进行定量处理.最后,本文分析了Garman - Kohlhagen 模型存在系统性偏差的可能原因.
外汇期权、Garman-Kohlhagen期权定价模型、实证检验、线性回归、系统性偏差
F830.95(金融、银行)
2012-05-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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