中美大豆价格关系的实证研究——基于期货现货4个市场的数据
基于2000年至2011年4月的月度数据,采用误差修正模型、协整检验和格兰杰因果检验等实证方法,对中美大豆期货现货市场的价格关系、传导效应与效率进行研究.从而提出稳定我国以大豆为代表的大宗农产品价格,缓解通货膨胀压力需要采取的有效措施.
大豆市场、现货价格、期货价格、误差修正模型
F832.5(金融、银行)
教育部2010年人文社科项目10YJA630018;湖北省教育厅人文社科研究基金资助项目2011jytq137
2012-02-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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