银行操作风险经济资本计量方法在我国应用的实证研究

摘要：

操作风险经济资本计量由于存在强烈的尖峰厚尾分布特征和缺乏历史数据的难题很难进行度量.本文详细介绍了目前银行操作风险经济资本计量的常用方法,具体分析我国银行搡作风险特征,对我国四家国家控股银行和七家股份制银行的操作风险经济资本进行计算,计算发现四家国有控股银行计提的操作风险经济资本额度远高于七家股份制银行,七家股份制银行中经营效益较好的招商银行和浦发银行计提的操作风险经济资本明显高于另外几家股份银行.本文建议我国银行业操作风险的计提可以考虑基本指标法,但同时必须结合记分卡、因素分析法和贝叶斯网络法等对操作风险进行客观实际的评估和管理.

关键词：操作风险、经济资本、记分卡法

分类号：F832.332(金融、银行)

资助基金：山东省社会科学基金项目07cjgz01;山东省软科学研究计划项目2009RKB401项目的阶段性成果

在线出版日期：2011-08-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：54-56