基于文化算法的证券组合投资模型的研究

摘要：

本文根据证券组合投资模型的特点,给出证券组合多目标决策模型.并用线性加权法将证券组合多目标优化转化为单目标优化.同时侧重描述了文化算法,并采用带外文化的文化算法对证券组合投资模型进行求解,最后编程实现证券组合投资模型的最优解,实验结果表明此方法取得了较好效果.

关键词：证券组合投资模型、文化算法、多目标优化、外文化

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2009-02-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：41-43