建设银行住房抵押贷款证券定价实证分析

摘要：

本文根据我国住房抵押贷款相关数据积累不够的实际情况.提出将静态利差法作为我国当前住房抵押贷款证券的定价模型,并以建行发行的住房抵押贷款证券建元2007-1为样本,从实证角度对其进行了定价分析.考虑到该样本的特点,本文采用给定证券价格,反求静态利差的模式进行定价.同时对提前偿付敏感性作出分析,并将得到的结果同市场上的可比证券进行比较,结果证明静态利差法适合我国住房抵押贷款证券的定价分析.

关键词：住房抵押贷款证券、定价、静态利差法、提前偿付行为

分类号：F832.1(金融、银行)

在线出版日期：2008-12-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：26-29