10.3969/j.issn.1009-3540.2006.08.012
开放式基金的VaR值测算与评估——基于GARCH模型的实证分析
本文在对VaR值理论进行分析的基础上,选取了我国证券市场中偏重于股票投资的10支开放式基金,利用GARCH模型以及历史模拟法进行了VaR值比较研究,通过实证发现我国开放式基金的日收益率分布也呈现出非正态性和"尖峰宽尾"的特征,并且现阶段各支基金的风险与收益并未出现较为显著的对应关系.
开放式基金、GARCH模型、实证分析
F8(财政、金融)
2006-09-18(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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