外贸企业基于VaR模型的汇率风险评估

摘要：

VaR模型基于一定的概率水平下,量化资产组合在未来特定一段时间内的最大可能损失,外贸企业根据该模型,建立企业的汇率风险评估模型,评估汇率波动给企业带来的潜在损失,企业以此为依据,结合其风险指标,采取措施,规避潜在损失风险.

关键词：汇率风险、VaR模型、风险规避、评估

所属期刊栏目：20

分类号：F830.73(金融、银行)

在线出版日期：2008-09-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：51-53