10.3969/j.issn.1671-3524.2004.01.012
久期技术在商业银行利率风险管理中的应用
随着我国利率市场化进程的加快,利率波动的频率和幅度越来越大,这将使商业银行面临更大的利率风险,从而增加了商业银行经营管理的难度.文章从分析传统的利率敏感性缺口管理方法的缺陷入手,引入了西方商业银行广泛采用的久期技术,并提出了久期用于利率风险管理的局限性,最后分析了久期缺口和凸度缺口在商业银行利率风险管理中的应用.
利率风险、久期、凸度、久期缺口、凸度缺口
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F830.4(金融、银行)
2005-10-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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