10.3321/j.issn:1671-8836.2008.03.003
多元copula参数模型的选择
多元copula参数模型能完整刻画变量间的相关性关系.讨论了一类copula模型的选择问题,其多元copula函数能与一个一元函数构成一一对应的关系.对于Gumbel,Clayton,Frank,Fréchet等4种此类copula模型,分别在参数已知或未知两种情况下进行了拟合优度检验,并对中国股市的上证指数与深证综指作了实证分析,结果表明两者存在着较强的正相关性,相关性模型选取Gumbel copula模型最合适.
copula函数、拟合优度检验、相关性关系
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O211.3(概率论与数理统计)
国家自然科学基金资助项目10301011
2008-08-20(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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267-270