线性回归模型的一种有偏估计

摘要：

在线性回归模型Y=X β+ε;E(ε)=0;cov(ε)=σ2V;V>0下给出了有偏估计β*h=(XTV-1X+hI)-1(XTV-1Y+β*),其中h>0为参数,β*表示线性回归模型的广义最小二乘估计.讨论了这种有偏估计的优良性质,并证明了其可容许性,推广了已有的有关结果.

关键词：有偏估计、广义最小二乘估计、岭估计、可容许估计

所属期刊栏目：52

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：中国科学院资助项目10371092

在线出版日期：2006-08-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：281-285