10.3321/j.issn:1671-8836.2005.01.004
重分式Poisson过程——一个新的股票价格运动模型
给出重分式Poisson过程WHt(t)的定义及基本性质,发现WHt(t)具有重分形特征及长期依赖性、尖峰、胖尾等特征,从而可以用WHt(t)拟合股票收益的变化.在不同标度下,某些股票的绝对收益率具有长期依赖性及重分形特性.这表明中国证卷市场具有非线性特征,市场并非是完全有效的.
长期依赖性、分形、R/S分析、Poisson过程
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O29:F830.91(应用数学)
国家重点基础研究发展计划973计划
2005-04-07(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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