R/S分析的理论基础:分数布朗运动

摘要：

探讨了R/S分析方法的理论基础.指出稳定的Levy分布作为R/S分析的理论基础有重大缺陷,分析了分数布朗运动与R/S分析在含义和逻辑上的紧密联系,提出了分数布朗运动是R/S分析的理论基础的观点.最后,对我国上海股票市场进行了实证分析,其检验结果证实了本文提出的观点.

关键词：非线性、Levy分布、分数布朗运动、R/S分析

所属期刊栏目：50

分类号：F224.9(经济计算、经济数学方法)

资助基金：高等学校博士学科点专项科研项目01JB630009;国家自然科学基金70373018,70403020

在线出版日期：2004-12-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：547-550