基于不同风险度量的投资组合模型的实证比较

摘要：

提出以收益-波动比率为标准,对基于不同风险度量的投资组合模型进行实证比较,并分别以风险弹性和收益-波动比率为比较标准,以模拟退火算法作为投资组合模型的求解算法,对均值-方差模型、绝对离差模型和半方差模型进行了实证比较分析.结果表明,在我国股票市场上,构造投资组合时,半方差模型优于均值-方差模型和绝对离差模型,而绝对离差模型又优于均值-方差模型.

关键词：投资组合模型、风险度量、收益-波动比率、风险弹性

所属期刊栏目：50

分类号：F224.9(经济计算、经济数学方法)

资助基金：高等学校博士学科点专项科研项目01JB630009

在线出版日期：2004-08-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：311-314