经济时间序列相空间重构与混沌特性判定研究

摘要：

提出通过相空间重构及Lyapunov指数来判定时间序列的混沌特性.给出了时间序列相空间重构中确定最小嵌入维数的伪邻点法及确定时滞参数的自相关函数法;提出了一种计算Lyapunov指数的实用方法;最后,以上证综合指数收益率时间序列为例研究了经济时间序列的混沌特性判定问题.

关键词：相空间重构、伪邻点法、自相关函数法、Lyapunov指数

所属期刊栏目：50

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

资助基金：中国博士后科学基金2003033080

在线出版日期：2004-03-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：33-37