马科维兹资产组合选择模型的旋转算法

摘要：

提出线性不等式组的一种旋转算法,并用其求解马科维兹资产组合选择模型.此算法每次迭代约需n2次乘法和加法,其中n是模型中变量的数目.在微机上运行Delphi程序的实验结果表明,从上海和深圳股市1 072支股票70期周末收盘价计算出20个最优投资组合仅需314次迭代和45 s.

关键词：基、(非)基向量、基本解、旋转运算、参数化方法、资产组合

所属期刊栏目：49

分类号：O221.2;F224.9(运筹学)

资助基金：国家自然科学基金79970004

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：25-28