10.3969/j.issn.1672-3414.2022.16.005
金融科技对我国股市波动的影响研究
近年来,金融科技发展势头迅猛,以大数据、人工智能、云计算、物联网等为代表的新一代信息技术正在改变金融生态格局.为研究金融科技发展对股票市场波动性的影响,本文以2013—2018年沪深300日收盘价为例,建立GARCH-M模型来衡量股票市场波动率,并将金融科技发展作为虚拟变量D引入模型.结果显示,金融科技会加剧我国股市的波动,但加剧作用不显著.
金融科技、股市波动、GARCH-M模型
33
F832.51;F224.0;F124
2022-10-09(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
14-16