基于美林时钟择时的FOF基金动量效应投资策略研究

摘要：

近年来,基金中基金在我国发展如火如荼,而其投资策略的发展却相对滞后.加强FOF资产配置研究,对提升业内资产管理绩效能力和帮助学术界提出有效的资产定价、配置模型与理论具有十分重要的意义,也将成为今后的研究热点.基于此,本文通过回顾FOF的基本概念、海外FOF基金发展历程及管理模式,并结合国内FOF市场的实际状况,从FOF基金投资策略着手,创新性地使用传统股票策略中的动量策略来评估FOF产品中子基金的动量效应,从而构建FOF产品.另外,通过分析在不同基金评价指标评价下FOF产品的动量策略表现情况,利用美林时钟择时策略配置资产,自上而下地进行FOF基金资产配置,以期为以后基金公司研究FOF投资策略提供参考.

关键词：公募FOF、动量策略、美林时钟、基金评价

所属期刊栏目：33

分类号：F832.51;F270.3;G202

在线出版日期：2022-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：9-11