深港通对创业板市场波动性的影响

摘要：

股票市场的开放程度是考核资本市场开放的重要指标,继沪港通政策实施并取得良好成绩后,我国于2016年12月开通了深港通,并将创业板纳入标的股.基于深港通政策对创业板市场波动性影响的机理分析,本文对深港通政策实施前后共10年的创业板股票数据进行实证研究,通过建立双重差分模型对实验组和控制组进行分析,结果表明,深港通政策的实施显著降低了创业板市场的波动性.

关键词：深港通、创业板市场、市场波动性

所属期刊栏目：33

分类号：F832.51;F224;F323.8

在线出版日期：2022-09-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：11-13