基于CAPM模型中资产组合与市场组合优化选择的实证研究

摘要：

国内学者对于传统CAPM模型在我国股票市场的实证研究由来已久.对于模型中资产组合的选择,有的学者把某个行业的数家代表性公司组成资产组合进行研究;有的学者则在几个行业中挑选公司进行实证分析,而市场组合的选择则多数以沪深300指数或是上证综合指数为主.当这些数据导入传统CAPM模型,得出的研究结果往往是CAPM模型在我国股票市场的有效性不高,我国股票市场不够成熟还不太适用CAPM模型.基于此,本文试图通过对CAPM模型中资产组合与市场组合的优化选择,从实证研究角度出发对CAPM模型在我国股票市场的有效性进行检验.

关键词：资产组合、市场组合、优化选择

所属期刊栏目：33

分类号：F830.91;F011;TP301.6

在线出版日期：2022-05-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：11-13