10.3969/j.issn.1672-3414.2021.15.003
小公司效应实证研究
本文以中国沪深所有A股股票为研究对象,以2000年1月至2020年7月为样本期间,采用组合价差法、回归分析法等,对中国A股市场的小公司效应的存在性与稳定性进行了检验.研究发现,相较于小公司效应,中国沪深A股市场的大公司效应更加显著,并且主要表现为二月效应.
小公司效应;大公司效应;二月效应
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2021-09-24(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
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10.3969/j.issn.1672-3414.2021.15.003
小公司效应;大公司效应;二月效应
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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