国际原油价格波动对中国股市的影响

摘要：

本文以沪深股票指数中农业服务、化工品、化工合成和钢铁板块的数据为例,利用2015年6月至2020年6月的时间序列数据,采用有限期滞后模型分析了国际原油价格变动对于中国沪深股市的影响.研究发现:国际原油价格变动对于中国的股市有显著的滞后效应,而对于不同的板块,滞后影响的期限也不同.另外,本文提出建立完备的石油储备体系的政策建议,以应对国际原油价格变化带来的波动.

关键词：国际原油价格;中国股市;有限分布滞后模型

所属期刊栏目：32

在线出版日期：2021-08-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：13-16