中国股票市场时间效应的实证研究 ——基于AR-GARCH模型沪市股票市场的周末效应

摘要：

我国证券市场虽然经过了20多年的发展,但其市场体系还不够完善,市场无法回避越来越大的系统性风险,只能对非系统性风险进行防范.我国股指期货的推出对股票市场造成了一定的冲击.为了给相关从业人员提供参考,本文从信息结构角度对非交易时期对股票价格的影响进行研究.

关键词：周末效应、相关性检验、最小二乘法、AR-GARCH

所属期刊栏目：32

分类号：F832.51;F224.0;F7

资助基金：广西壮族自治区项目GARCH;2017KY1346

在线出版日期：2021-06-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：7-10