沪港通背景下深圳、中国香港投资者情绪的关联性分析

摘要：

沪港通政策的实行在中国内地、中国香港股市间产生了重要的影响,本文基于行为金融学,利用主成分分析方法分别在深圳和中国香港市场构建投资者情绪指标,研讨沪港通开通下两市情绪间的关联性;借助EEMD方法从情绪指标提取出重大事件影响的波动项,之后采用格兰杰因果检验,发现两市情绪具有双向传导效应.

关键词：沪港通、投资者情绪(IS)、关联性、经验模态分解(EEMD)、时变Copula函数

在线出版日期：2019-04-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：24-25