10.19343/j.cnki.11-1302/c.2022.04.009
基于调整样本值域的自正则结构性变化的检验
样本值域被广泛地应用在金融数据波动性分析中,且可以更好地检测高偏度和(或)高峰度的非高斯时间序列的远距离依赖性.本文拓展了 Lobato(2001)以及Shao(2010)提出的基于部分和方差的长期方差估计值的自正则统计推断,借鉴Hong和Li(2021)采用部分和调整样本值域的长期方差估计值为自正则因子,设计了一个新的基于调整样本值域的GRn统计量.与Shao和Zhang(2010)提出的G统计量类似,基于调整样本值域的GR统计量也可以应用在期望、相关系数、条件方差等序列的结构性变化检验中,且由于调整样本值域的鲁棒性,其更适用于金融数据分析,具有广泛的应用前景.最后,本文对我国股票市场主要指数的波动性进行了结构性变化检验,并发现波动性的结构性变化普遍存在.
自正则、结构性变化检验、近似线性统计量
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O212;O213;F83(概率论与数理统计)
国家自然科学基金;国家自然科学基金
2022-06-02(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共12页
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