地震死亡人数预测与巨灾保险基金测算

摘要：

由于巨灾损失通常存在极端值,一般的统计分布很难对其进行有效拟合.本文以我国大陆地区1950-2015年期间的地震灾害为研究样本,基于二维泊松过程建立了地震灾害死亡人数的预测模型.根据地震死亡人数的分布特征,将地震灾害分为非巨灾事件和巨灾事件,分别用右截断负二项分布和右截断广义帕累托分布拟合死亡人数;用齐次泊松过程描述地震灾害在给定期间的发生次数;用Panjer迭代法和快速傅里叶变换计算地震死亡人数在特定时期的分布以及风险度量值;用蒙特卡罗模拟法测算我国地震死亡保险基金的规模和纯保费水平.与传统的巨灾模型相比,本文提出的方法同时考虑了地震灾害发生的时间和地震死亡人数两个维度,并用贝叶斯方法估计模型参数,对地震死亡人数的拟合更加合理,为完善我国地震死亡保险提供了一种新的思路.

关键词：泊松过程、右截断负二项分布、右截断广义帕累托分布、地震死亡保险、蒙特卡罗模拟

所属期刊栏目：35

分类号：C812(统计方法)

资助基金：国家社会科学基金重大项目“巨灾保险的精算统计模型及其应用研究”16ZDA052;教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“基于大数据的精算统计模型与风险管理问题研究”16JJD910001;对外经济贸易大学“风险依赖与精算费率厘定系统研究创新团队”CXTD9-04

在线出版日期：2018-12-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共14页

页码：89-102