基于GB2分布的贝叶斯相依性准备金评估模型

摘要：

非寿险精算的核心问题之一是对未决赔款准备金进行准确评估.在未决赔款准备金评估中,多条业务线的流量三角形数据之间通常存在一定的相依关系.为了考虑不同业务线之间的相依关系对未决赔款准备金评估结果的影响,本文基于GB2分布建立了一种相依性准备金评估模型,该模型首先假设不同业务线的增量赔款服从GB2分布,并在分布的期望中引人事故年和进展年作为解释变量,引入日历年随机效应描述各条业务线之间的相依关系;然后借助贝叶斯HMC方法进行参数估计和未决赔款准备金预测,最后给出了总准备金的预测分布和评估结果.本文将该方法应用到两条业务线的流量三角形数据进行实证研究,并与现有其他方法进行了比较.实证研究结果表明,基于GB2分布的相依性准备金评估模型对未决赔款准备金的尾部风险和不确定性的考虑更加充分,更加适用于评估具有厚尾或者长尾特征的准备金数据.

关键词：风险相依、GB2分布、贝叶斯方法、准备金评估

所属期刊栏目：35

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：国家社会科学基金重大项目“巨灾保险的精算统计模型及其应用研究”16ZDA052;教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“基于大数据的精算统计模型与风险管理问题研究”16JJD910001

在线出版日期：2018-04-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共13页

页码：91-103