经济时间序列频率转换方法的研究与应用

摘要：

经济时间序列的频率转换是计量经济分析领域的一个重要研究问题.本文首先对不同经济指标类型(流量、存量和指数)及传统频率转换方法进行了系统梳理;在此基础上,重点介绍了3种低频向高频转换的前沿方法:Denton方法、Chow-Lin方法和Litterman方法,并给出了流量、存量和指数3种类型变量由低频(季度)向高频(月度)转换的实例;最后,对3种频率转换方法的数据转换质量进行了比较分析.研究显示,频率转换后的月度数据都较好地反映季度数据的变化趋势和波动特征,从而通过频率转换方法可以很好地解决由于收集到的数据类型不一致而无法建模的问题.

关键词：经济时间序列、频率转换方法、Denton方法、Chow-Lin方法、Litterman方法

所属期刊栏目：34

分类号：C81(统计方法)

资助基金：到国家社会科学基金重大项目“新常态下我国宏观经济监测和预测研究”15ZDA011;国家自然科学基金项目“中国经济周期波动的转折点识别、阶段转换及预警研究”71573105;国家社会科学基金项目“农户行为视角下农业补贴政策减贫绩效评价及扶贫政策转型研究”14BJY120;辽宁省优秀人才支持计划项目“基于农户生产决策行为的农业补贴政策减贫绩效评估及差别式补贴政策设计”WR2015002

在线出版日期：2017-04-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：92-100