季节调整新方法及其原理研究

摘要：

本文主要从频域的角度对季节调整中“季节滤子”的设计及估计问题进行研究.通过将直接信号提取(DSEF)方法引入到季节调整的应用之中,突破了现有季节调整方法仅能处理季度或月度数据的限制,且用该方法季节调整后的序列是理论季节调整后序列的“均方误差”最小估计.本文将DSEF方法应用于中国进出口总额月度序列的季节调整中,结果显示,相比于X-11和SEATS方法,DSEF方法季节调整结果的离差较小且稳健性较好.

关键词：季节调整、X-11、信号提取、TRAMO-SEATS

所属期刊栏目：33

分类号：C81(统计方法)

资助基金：郑州大学2015年青年启动资金项目“经济时间序列季节调整的新发展及其原理研究”2015SKQD02;河南省教育厅人文社会科学研究项目“季节性时间序列单位根检验理论与应用研究”2017-ZZJH-530

在线出版日期：2016-12-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：77-84