非平稳面板数据离散选择模型的Wald统计量研究

摘要：

随着大数据时代的来临和统计制度的完善,宏观金融领域越来越倾向于使用大维面板数据进行经验性研究,而大维面板数据模型理论研究已成为现代计量经济学理论研究的一个热点.本文主要进行非平稳大维面板数据离散选择模型的渐近理论研究.主要研究发现,在真实回归参数值为0假设前提下,极大似然估计量具有一致性并且渐近服从正态分布;传统显著性检验Wald统计量渐近服从卡方分布.

关键词：非平稳性、面板数据、离散选择模型、显著性检验

所属期刊栏目：33

分类号：C81(统计方法)

资助基金：国家自然科学基金青年项目“离散选择模型与受限因变量模型的前沿理论与应用研究”71001054;教育部人文社会科学项目“时间序列非平稳检验理论与应用研究”09YJA790111;中国特色社会主义经济建设协同创新中心项资助

在线出版日期：2016-07-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：87-94